Greg N. Gregoriou-Asset Allocation and International Investments

Table of contents :
Cover......Page 1
Contents......Page 8
Acknowledgments......Page 12
Notes on the Contributors......Page 13
Introduction......Page 18
1.1 Introduction......Page 22
1.2 Art as an investment......Page 24
1.3 Previous empirical studies......Page 25
1.4 Empirical analysis......Page 26
1.5 Data......Page 27
1.6 Methodology......Page 30
1.7 Results......Page 31
1.8 Discussion......Page 32
1.9 Conclusion......Page 34
2.1 Introduction......Page 37
2.2 The model......Page 39
2.3 Estimation results......Page 42
2.4 Discussion......Page 47
2.5 Conclusion......Page 60
3.1 Introduction......Page 63
3.2 Theoretical framework of domestic and foreign biases......Page 65
3.3 Data and preliminary statistics......Page 67
3.4 The determinants of domestic and foreign biases......Page 77
3.5 The empirical analysis......Page 88
3.6 Additional tests......Page 92
3.7 Conclusion......Page 95
4.1 Introduction......Page 101
4.2 The upside potential–downside risk portfolio model......Page 103
4.3 An empirical example......Page 113
4.4 Conclusion......Page 115
5.1 Introduction......Page 117
5.2 Stock market average rates of return and average volatility......Page 118
5.3 Stock market correlations......Page 120
5.4 Portfolio performance......Page 121
5.5 Conclusion......Page 122
6.1 Introduction......Page 124
6.2 The estimation equations and data......Page 126
6.3 Results......Page 130
6.4 Conclusion......Page 133
7.1 Introduction......Page 135
7.2 Existing evidence......Page 136
7.3 Hypothesis......Page 139
7.4 The data......Page 140
7.5 Data analysis and results......Page 148
7.6 Conclusion......Page 153
8.1 Introduction......Page 158
8.2 Higher moment performance analysis – the theory......Page 159
8.3 The efficiency gain/loss methodology......Page 161
8.4 Testing results......Page 164
8.5 Conclusion......Page 170
9.1 Introduction......Page 172
9.2 Review of the literature......Page 173
9.3 Options data volume as a proxy for liquidity......Page 175
9.4 Sample design......Page 180
9.5 Analysis of results......Page 186
9.6 Conclusion......Page 199
10.1 Introduction......Page 204
10.2 Theoretical framework......Page 206
10.3 Empirical study......Page 208
10.4 The impact of systematic risk......Page 211
10.5 Further investigation......Page 216
10.6 Market benchmark comparison......Page 222
10.7 Conclusion......Page 230
11.1 Introduction......Page 235
11.2 Small sample tests......Page 237
11.3 Analysis of the power functions......Page 242
11.4 Empirical study......Page 243
11.5 Conclusion......Page 245
12.1 Introduction......Page 249
12.2 Literature review......Page 250
12.3 Data and methodology......Page 251
12.4 Empirical results......Page 252
12.5 Conclusion......Page 254
B......Page 256
C......Page 257
E......Page 258
H......Page 259
L......Page 260
N......Page 261
R......Page 262
S......Page 263
V......Page 264
Z......Page 265

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